Как найти среднюю точку графика

Скользящая средняя – это индикатор среднего изменения цены актива за определенный период. На графике скользящая средняя (Moving Average) представляет собой кривую, имеющую точки пересечения с графиком цены. Этот индикатор широко применяется в техническом анализе торговых операций на Форекс и фондовых биржах.

Сегодня мы узнаем, как рассчитать точки для построения скользящей средней, какая формула используется для этого и как применяются полученные значения на практике.

Что такое скользящая средняя

Думаю, каждый представляет, как выглядит ценовой график. Это диаграмма, построенная, как правило, в виде вот таких японских свеч:

Зеленый цвет обозначает рост цены (бычий тренд). Уровень на момент открытия у такой свечи расположен внизу, а уровень закрытия, соответственно, наверху.

Красный цвет обозначает падение котировок (медвежий тренд). С уровнями здесь все наоборот – открытие сверху, закрытие внизу.

Хвостики над и под свечами – это показатели отскока цены на момент открытия или закрытия торговой сессии. Чем длиннее хвостик, тем больше отклонение. Если у зеленой свечи длинный хвостик сверху, это означает, что бычий тренд рискует смениться на медвежий, поскольку цена закрылась близко к минимуму.

Навыки чтения графиков приходят с опытом. Для начала достаточно примерно представлять основные параметры, которые я озвучила выше.

Итак, на такой график добавляется еще одна линия, о которой мы говорим сегодня. Выглядеть это может примерно так:

Эта кривая нужна для отображения средних отклонений цены и сглаживания так называемых «шумов», вызванных краткосрочными колебаниями.

Чтобы было более понятно, как рассчитываются точки построения скользящей средней в техническом анализе, приведу простой пример.

Допустим, у нас есть 10 свечей для однодневного графика. Цены имеют следующие значения:

20 18 16 18 15 21 17 25 23 21

Находим их среднее арифметическое и получаем первую точку:

(20+18+16+18+15+21+17+25+23+21)/10=19,4.

Далее, наступает новый торговый день и появляется новая свеча с отметкой 14. Таким образом, первое число из ряда отбрасывается, вместо него добавляется новое значение. Выполним расчет:

(18+16+18+15+21+17+25+23+21+14)/10=18,8. Это будет вторая точка на графике.

Кривые строятся автоматически. Они показывают, насколько отклонение цены соответствует тренду, и служат сигналом для покупки или продажи. Если линия скользящей средней цены направлена вверх – нужно покупать, если вниз – это сигнал к продаже.

Виды скользящих средних

Чаще всего используется простая скользящая средняя (Simple Moving Average), точки построения которой рассчитаны методом среднего арифметического.

При сильных отклонениях стоимости актива при закрытии сессии кривая приобретает зигзагообразные очертания и ее вид не всегда соответствует реальному состоянию рынка. Например, период включает один день, когда котировки взлетели вверх вследствие каких-либо событий, но быстро опустились на прежний уровень. Конечно же, это повлияло и на среднее значение.

В связи с этим изобретена экспоненциальная скользящая средняя, которая придает первостепенную важность более свежим данным и учитывает значения кривой – своей предшественницы. Формула ее расчета достаточно сложна. Ниже я приведу ее для информации, а на практике все эти линии строятся автоматически.

В техническом анализе используется также взвешенная скользящая средняя. Эта кривая также придает большее значение последним ценам, поскольку вес цены зависит от ее порядкового номера. Важно отметить, что здесь применяется обратный порядок: текущая цена имеет порядковый номер 1, предыдущая – номер 2, и т.д.

Базовые сигналы, даваемые индикатором

Перечислю основные моменты, на которые следует обратить внимание при первичном анализе графика методом скользящей средней:

Сигналом к покупке служат следующие направления линии:

• кривая идет вверх;
• кривая пересекает линию тренда снизу вверх (быстрый рост котировок);
• MA развернулась снизу вверх при растущем тренде.

А для продавцов сигналы такие:

• линия идет вниз;
• MA пересекает линию тренда сверху вниз (быстрое падение котировок);
• MA развернулась сверху вниз при убывающем тренде.

Типы и параметры

Линии MA также классифицируются по типам в зависимости от использования в техническом анализе трейдинга:

1. MA для определения моментума (направления и скорости изменения котировок). Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.
2. MA, выстраиваемая в качестве уровня поддержки. Мы помним, что уровень поддержки – это минимум, ниже которого цена не должна опускаться в определенном временном промежутке (тайм-фрейме). Кривая выстраивается на основании исторических минимумов. Когда она располагается под линией тренда – строится перпендикуляр от минимально допустимого значения. В точке его пересечения с MA выставляется стоп-лосс.
3. MA, выстраиваемая в качестве уровня сопротивления для установки стоп-лосс при восходящем тренде.

Настройка индикатора в терминале MT5

Вот примерный алгоритм установки индикатора скользящей средней в популярном торговом терминале MT5:

1. В главном меню перейдите в пункт Файл, затем – «Открыть каталог данных».
2. На экране появится несколько папок. Выберите MQL 5→Experts и запишите в эту папку файл Ma Pro. Теперь этот робот появится в списке советников.
3. Откройте нужный график и клавишей мыши наложите на него Ma Pro из меню навигации.

1. Установите необходимые параметры: размер лота, идентификатор своих ордеров, периоды короткой и длинной скользящей средней.
2. Задайте таймфрейм.
3. Укажите точки установки ордеров стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп (в пунктах).
4. Далее задайте режим – long (длинный), short (короткий) или reverse (торговля в обе стороны).
5. Укажите размер параметра «Запаздывание/ускорение» – на сколько линия индикатора скользящей средней будет отставать от графика.»
6. Нажмите «OK». Теперь настройки сохранены, и советник готов к работе.

Каким образом рассчитываются скользящие средние

Простая скользящая средняя рассчитывается по формуле:

[ SMA=(P1+P2+P3+…Pn)/n, где: ]

​( P1, P2 )​ и т.д. – цены за все периоды;

​( n )​ – количество периодов.

Пример расчета SMA был разобран выше.

Формула для расчета экспоненциальной кривой следующая:

[ EMA=(P*α)+(EMA[k-1]*(1-α)), где: ]

​( EMA )​ – exponential moving average;

​( P )​ – текущая цена;

​( α )​ – сглаживающий фактор;

​( EMA[k-1] )​– предыдущая EMA.

Значение сглаживающего фактора рассчитывается так:

[ α=2/(1+n), где ]

​( n )​ – количество периодов.

И, наконец, взвешенная скользящая средняя рассчитывается по формуле:

[ WMA=frac{sum (Wn * Pn)}{sum(Wn)}, где ]

​( WMA )​ – weighted moving average;

​( Wn )​ – вес цены с порядковым номером n.

[ Wn=1/n. ]

Стратегии торговли на основе скользящих средних

А теперь разберемся, как пользоваться индикатором на практике. Приведу несколько популярных торговых стратегий, разработанных с использованием Moving Average.

Стратегия, основанная на направлении движения MA

Основным назначением кривой MA является сглаживание графика, исключение шумов, вызванных случайными колебаниями рынка.

Эта простейшая стратегия уже была упомянута, когда мы говорили о базовых сигналах индикатора. Если график котировок находится выше MA, направленной вверх, это говорит о восходящем (бычьем) тренде.

Если же, наоборот, ценовой график располагается под MA, идущей вниз, – это указывает на нисходящий (медвежий) тренд.

Стратегия, основанная на пересечении скользящих средних

Для большей точности расчетов используют стратегию, основанную на пересечение быстрой и медленной MA. Быстрая кривая – та, у которой период более короткий. Она чутко реагирует на малейшие изменения. А медленная линия, напротив, менее чувствительна к случайным колебаниям.

Когда эти линии пересекаются, трейдер принимает решение в зависимости от направления движения кривых:

• быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – нужно покупать. Если обе линии направлены вверх, это является дополнительным подтверждением восходящего тренда;
• быстрая линия пересекает медленную сверху вниз – нисходящий тренд, сигнал к продаже. Обе линии, направленные вниз, усиливают этот сигнал.

Стратегия, основанная на пересечении MA с ценовым графиком

Место пересечения определяет направление тренда. Если ценовой график пересек MA, как правило, это означает что тренд изменился.

На этом рисунке наглядно видно, как после пересечения скользящей средней и графика восходящий тренд изменился на нисходящий. Из этого можно сделать вывод, что рынок теряет интерес к данному активу, и нужно его продавать.

Для верности трейдеры иногда используют несколько MA c разными периодами. Когда график котировок пересекает длинную MA – это предварительный сигнал. А когда ценовая линия встретилась и с короткой скользящей средней – это дополнительное подтверждение того, что тренд изменился.

Недостатки

Перечислю основные минусы метода скользящих средних в трейдинге, которые нужно учитывать:

1. Отставание сигнала от реального времени. Если период времени, в течение которого трейдер может заработать, короткий – то можно просто не успеть совершить нужную сделку.
2. При значительных колебаниях цен закрытия значения SMA и WMA искажаются. Вот пример. У нас есть график 20-недельной скользящей средней. При этом цены закрытия в среднем отличаются на 20–30 пунктов, но есть пара недель, когда разброс составляет 60–80 пунктов. К концу периода котировки придут к нормальному значению, и значение SMA снизится, но это не будет отражать реальную ситуацию. В связи с этим использование EMA дает более актуальную информацию, т.к. эта кривая основана на более свежих данных.
3. Пересечение MA с ценовым графиком происходит, когда событие уже случилось. Прогнозы изменения котировок с помощью этого метода не отличаются достоверностью.
4. При большом количестве торговых операций внутри дня метод скользящей средней не подходит, поскольку невозможно применить один результат к различным категориям сделок.

Примеры

Так выглядят скользящие средние на 5-минутном графике фьючерса S&P500.

Линии обозначены цветами:

• SMA – красным;
• EMA – синим;
• WMA – зеленым.

Теперь рассмотрим график, где представлены две линии MA – быстрая (обозначена синим) и медленная (обозначена красным):

Сигнал для открытия короткой позиции: быстрая MA пересекает медленную сверху вниз.

Сигнал для открытия длинной позиции: быстрая MA пересекает медленную снизу вверх.

А это пример выставления стоп-ордера для длинной позиции, где MA используется в качестве уровня поддержки. Как видите, стоп-лосс выставлен под скользящей средней (обозначен красной пунктирной линией с цифрой 3). А синяя линия с цифрой 2 – это вход в сделку после отбоя от уровня поддержки.

Заключение

Скользящая средняя – это достаточно простой в применении инструмент. Чаще всего в трейдинге используют SMA. Кривые строятся автоматически, однако получение прибыли при помощи этого метода требует опыта. Для этого начинающему трейдеру рекомендуется попрактиковаться на тестере торгового терминала.

Для получения более достоверных результатов предпочтительнее использовать две скользящие средние – быструю и медленную. Кроме того, точность сигнала существенно выше для длительных периодов и таймфреймов. Поэтому использование MA во внутридневной торговле неэффективно.

Скользящие средние (МА — от англ. Moving Average) находят широкое применение в современном техническом анализе ценовых графиков финансовых инструментов. Основным их предназначением является сглаживание незначительных колебаний и выявление основных тенденций движения цены. Математически, индикатор MA, в каждой своей точке представляет среднее значение предыдущего n-го количества значений цены, называемого порядком скользящей средней. Например, если каждая точка МА рассчитывается как среднее значение цен за период в один день (D1), то и ее порядок соответственно равен одному дню (D1).

Ниже мы рассмотрим с вами виды, основные сигналы и особенности применения данного индикатора. Я покажу вам несколько базовых торговых стратегий на них основанных. Плюсом к этому, в качестве небольшого бонуса, я привёл ряд эффективных методов фильтрации ложных сигналов поступающих от МА.

Какие бывают виды скользящих средних и каким образом они рассчитываются

По методу построения скользящие средние бывают следующих основных видов:

• Простая
• Взвешенная
• Экспоненциальная

Простая скользящая средняя (SMA — Simple Moving Average) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (порядок средней) и делится на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за период. В качестве цен могут браться цены открытия, цены закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений трейдера.

Недостатком простой скользящей средней является тот факт, что она придает одинаковый вес всем значениям цены в выбранном периоде n. Т.е., например короткий восходящий тренд, который уже давно закончился, тем не менее, продолжает влиять на последнее значение простой скользящей средней наравне с более актуальными последними ценовыми тенденциями. Для того, чтобы нивелировать погрешность, вызванную этим фактом были созданы взвешенная и экспоненциальная скользящие средние рассмотренные ниже.

Формула для расчета простой скользящей средней имеет следующий вид:

SMA=(P1+P2+…+Pn)/n, где

P1…Pn — значения цены в периоде n;

n — Количество значений цены в периоде n.

Взвешенная скользящая средняя (WMA — Weighted Moving Average) рассчитывается по формуле:

WMA = Sum(Wn*Pn) / Sum(Wn), где

Pn — значение цены (P1. P2,…Pn);

Wn — вес цены, вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению (к P1), тем больше ее вес: Wn=1/n

Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA — Exponential Moving Average) вычисляется по формуле:

EMA = EMA(k-1) + (2/(n+1))*(Pk — EMA(k-1)), где

EMA(k-1) — предыдущее значение экспоненциальной скользящей средней;

n — Период скользящей средней;

Pk — текущая цена.

Как видно из формулы, экспоненциальная скользящая средняя учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам (Pk). Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Некоторые трейдеры считают, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.

Основные сигналы даваемые индикатором

Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:

— Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;

— Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;

— Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;

— Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;

— Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены — сигнал к покупке;

— Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.

Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.

Настройка скользящей средней в терминале МТ4

Самый популярный среди российских трейдеров терминал MetaTrader4 (МТ4) располагает широким ассортиментом разного рода индикаторов среди которых, разумеется, нашлось место и для скользящих средних.

Для того чтобы прикрепить к графику скользящую среднюю, нужно перейти по следующему маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average.

Кликнув по вкладке Moving Average, вы увидите перед собой следующее окно:

Давайте рассмотрим все параметры по порядку. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).

В окошке «Метод МА» можно выбрать один из четырёх типов скользящей средней:

1. Simple – простая скользящая средняя;
2. Exponential – экспоненциальная скользящая средняя;
3. Smoothed – сглаженная;
4. Linear Weigthed – линейно взвешенная;

Следующее окошко позволяет выбрать тип цены, по которому будет строиться индикатор. Можно выбрать из четырёх основных цен:

1. Close – индикатор будет построен по ценам закрытия свечей;
2. Open – Построение индикатора будет вестись по ценам открытия свечей;
3. High – Построение по наивысшим (максимальным) ценам свечей;
4. Low – Построение по минимальным ценам;

Кроме этого предлагаются к выбору усредненные значения цены такие как:

1. Median Price – среднеарифметическое значение цены между минимумом и максимумом: (High+Low)/2
2. Typical Price – среднеарифметическое значение от трех показателей High, Low и Close: (High+Low+Close)/3
3. Weighted Close — среднеарифметическое значение от четырех показателей High, Low, Open и Close: (High+Low+ Open+Close)/4

Наконец в группе параметров «Стиль» можно указать цвет, тип и толщину линии скользящей средней.

После установки необходимых настроек нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нанесенного на ценовой график индикатора 🙂

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

• В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
• Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
• Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
• Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Стратегии торговли на основе скользящих средних

Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.

Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.

Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).

Итак, приступим.

Стратегия основанная на направлении движения скользящей средней

Это самое простое и очевидное применение MA. Ведь сама суть скользящей средней,как раз и состоит в том, чтобы максимально сгладить все «неровности» ценового графика, исключить случайные колебания цены и выдать в итоге её «чистое» направление.

При этом, помимо направления МА, смотрят ещё и на относительное положение ценового графика. Если график цены находится выше направленной вверх скользящей, то это говорит о текущем превосходстве быков (а, следовательно, о бычьем рынке и восходящем тренде). А если, наоборот, график цены находится под падающей скользящей средней, то это явный признак превосходства медведей.

На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом применения данной стратегии будет следующий:

1. Определяется основной тренд (возможно на графике с большим таймфреймом, чем тот который установлен на том графике, где ведётся торговля). Здесь нас интересуют только два варианта:

• либо цена находится над восходящей МА и тренд, соответственно, восходящий;
• либо цена находится под нисходящей МА и тренд — нисходящий.

2. Далее ищем точки входа только для длинных позиций (если тренд восходящий), или только для коротких позиций (в случае нисходящего тренда).

Как видите, при этом мы получаем уже не стратегию, построенную на скользящих средних в чистом виде, а некую систему из нескольких (как минимум двух** торговых стратегий).

** Вторая стратегия как раз призвана искать точки входа в обозначенном МА направлении (к слову, её тоже можно построить на скользящих средних, но только меньшего порядка).

Есть, конечно, ещё вариант, при котором трейдеры пытаются открыть позицию непосредственно в момент разворота скользящей средней, но он, на мой взгляд, не очень надёжен. Объясню почему. Дело здесь в том, что определить момент разворота МА достаточно сложно. Одно дело смотреть на ценовой график, и постфактум определять какие прекрасные моменты для входа в позицию были на разворотах МА, и совсем другое дело — определить этот самый момент разворота в реальном времени.

В силу того что текущая цена постоянно меняется, кончик линии МА также находится в постоянном рыскании. Он то поворачивается вверх, вслед за ростом цены, то клюёт вниз — вслед за её снижением. А кроме этого, ничто не мешает тому, чтобы развернувшаяся было скользящая средняя, вдруг опять не возобновила своего движения в прежнем направлении.

Стратегия основанная на пересечении скользящих средних

В данном случае речь идёт о пересечении, так называемых,быстрой и медленной линии МА. Из двух линий, быстрой называют ту, период которой меньше. А медленной, соответственно, ту скользящую среднюю у которой период расчёта больше. Дело здесь в том, что чем с меньшим периодом рассчитывается МА, тем более чутко она реагирует на каждое изменение цены.Большой же период, напротив, делает скользящую среднюю «неповоротливой» и нечувствительной к относительно небольшим ценовым перепадам.

Именно за счёт этой различной «чувствительности» индикатора к одним и тем же изменениям цены и возникает такое явление как взаимопересечение скользящих средних. Хотя, если быть более точным, то правильнее будет сказать, что быстрая линия пересекает линию медленную. Ну, это всё нюансы, а как же это использовать в торговле?

А используется данное явление следующим нехитрым образом:

• Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то это является сигналом к покупке. Причём, если обе линии при этом направлены вверх, то это существенно усиливает подаваемый сигнал;
• Когда же быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то говорят о сигнале к продаже. При этом обоюдное направление линий вниз служит дополнительным подтверждением его (сигнала) истинности.

Некоторые трейдеры используют не две, а более скользящих средних с разными периодами. И для того, чтобы принять решение о покупке или продаже, они ждут, пока все эти линии выстроятся в определённом порядке (по возрастанию, либо по убыванию периода, соответственно).

Стратегия основанная на пересечении скользящей средней с ценовым графиком

В этом случае, сигналом к покупке либо к продаже является пересечение ценой линии МА. Причём для покупки мы ждём такого пересечения снизу-вверх, а для продажи — сверху-вниз, соответственно.

Когда цена пересекает своё среднее значение, то это говорит о том, что интенсивность её изменения возрастает. А это, в свою очередь, может быть свидетельством возросшего интереса к финансовому инструменту со стороны рыночных игроков (в том числе маркетмейкеров) и иметь своим следствием дальнейшее движение цены в том же направлении. На этом и построена данная стратегия.

Иногда, для дополнительной фильтрации сигнала, в этой стратегии используют не одну, а сразу две скользящие с разными периодами. В этом случае, пересечение ценой скользящей средней большего периода, будет предварительным сигналом, а пересечение скользящей меньшего периода — окончательным.

Основные недостатки стратегий на основе МА

Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.

Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема — большое количество ложных сигналов.

Масса ложных сигналов — это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.

Методы фильтрации ложных сигналов

Для того чтобы отделить зёрна от плевел, или, в нашем случае
— истинные сигналы от ложных, трейдеры применяют три основных метода:

1. Фильтрация по минимальному ценовому диапазону;
2. Фильтрация по минимальному временному диапазону;
3. Фильтрация посредством применения
   «конверта» скользящих средних.

Фильтрация сигнала по минимальному ценовому диапазону предполагает открытие соответствующей позиции только после того, как цена пройдёт некоторое заданное расстояние в»правильном» направлении после того, как этот сигнал будет получен.

Например, трейдер задал размер минимального ценового диапазона равным 5 пунктам. Тогда при пересечении ценой линии скользящей средней снизу-вверх, он совершит покупку не ранее того момента, когда цена отойдёт от точки этого пересечения вверх на заданные 5 пунктов.

Здесь важно не переборщить с размером этого самого минимального ценового диапазона. Здесь нужно найти золотую середину, чтобы и отложного сигнала застраховаться, и всю свою потенциальную прибыль при этом не упустить.

Фильтрация по минимальному временному диапазону подразумевает выжидание определённого времени с момента получения сигнала. Допустим, трейдер получил сигнал на продажу, но он не продаёт до тех пор, пока не пройдёт заданное количество времени. И только после этого, при условии, что полученный сигнал остался в силе (линии не развернулись в обратную сторону, не произошло их обратного пересечения, или то пересечение, которое послужило сигналом, осталось на графике), он совершает сделку.

Фильтрация посредством применения «конверта» предполагает изображение скользящей средней не в виде отдельной линии, а в виде полосы состоящей из двух линий отстоящих от основной в обе стороны на равные расстояния (обычно задаваемые посредством процента).

Суть метода состоит в том, что сигнал считается подтверждённым лишь после того, как цена прошла через всю полосу целиком. По сути своей, этот метод есть не что иное, как частный случай фильтрации сигнала по минимальному ценовому диапазону, только диапазон этот здесь задан неконкретным значением в пунктах, а в процентах.

Точечные графики: как найти среднее значение, медиану и моду

Скользящая средняя (moving average) часто применяется для анализа и определения трендов в данных. Она рассчитывается как среднее текущего и заданного числа предыдущих значений за некоторый период. На этом основании можно узнать, как ведет себя среднее значение с течением времени. В этой статье разберемся, как найти скользящую среднюю в PySpark, а также, как построить графики с помощью Pandas.

Данные с биржи и переход от PySpark к Pandas

Для примера возьмем датасет с данными об акциях. Мы даже использовали этот датасет в статье по визуализации временных рядов. Вы можете скачать датасет из нашего репозитория.

df_sp = spark.read.csv("stock_data.csv", header=True)
"""
+--------+-----+-----+-----+-----+--------+----+
|    Date| Open| High|  Low|Close|  Volume|Name|
+--------+-----+-----+-----+-----+--------+----+
|1/3/2006|39.69|41.22|38.79|40.91|24232729|AABA|
|1/4/2006|41.22| 41.9|40.77|40.97|20553479|AABA|
|1/5/2006|40.93|41.73|40.85|41.53|12829610|AABA|
|1/6/2006|42.88|43.57| 42.8|43.21|29422828|AABA|
|1/9/2006| 43.1|43.66|42.82|43.42|16268338|AABA|
+--------+-----+-----+-----+-----+--------+----+
"""

Построим график цены закрытия за 2016 год. Для этого нам придется преобразовать датафрейм PySpark в датафрейм Pandas, потому что в PySpark отсутствует возможность проводить визуализацию.

Переход из PySpark в Pandas — достаточно дорогая операция. Но, к счастью, датасет небольшой, и мы также проведем фильтрацию. В итоге в фильтрованных данных всего 252 строки. Также распарсим столбец с датами и сделаем его в виде индекса. Код на Python:

import pandas as pd

df_sp_2016 = df_sp 
  .filter("Date like '%/%/2016'") 
  .select("Date", "Close")

df_pd = df_sp_2016.toPandas()
df_pd["Date"] = pd.to_datetime(df_pd["Date"], format='%m/%d/%Y')
df_pd.set_index("Date", inplace=True)

Теперь мы можем очень просто построить график зависимости даты от цены закрытия. В одной из наших статей мы говорили о том, как строить графики в Pandas. Пример кода на Python:

df_pd.plot(y="Close", use_index=True, figsize=(10, 5))

Что такое скользящая средняя

Скользящая средняя для каждой временной точки считается, как среднее арифметическое между текущим значением и предыдущих. Причем количество предыдущих выбирается нами. Например, рассмотрим два предыдущих, тогда для нашего датасета скользящая средняя будет:

+---------+-----+
|     Date|Close|
+---------+-----+
| 1/4/2016|31.40| = 31.4
| 1/5/2016|32.20| = (32.2 + 31.4) / 2 = 31.8
| 1/6/2016|32.16| = (32.16 + 32.20 + 31.40) / 3 = 31.92
| 1/7/2016|30.16| = (30.16 + 32.16 + 32.20) / 3 = 31.51
| 1/8/2016|30.63| = (30.63 + 30.16 + 32.16) / 3 = 30.98
+---------+-----+

У первого значения предыдущих нет, поэтому оно остается каким есть. У второго значения только одно предыдущее значение, поэтому рассчитывается среднее между ним и этим предыдущим, т.е. путем делением на два. А вот все остальные вплоть до самого последнего значения имеют по два предыдущих значения, поэтому средняя для них рассчитывается одинаково.

Если бы было окно из пяти строк, то первые четыре значения считались путем деления на 1, 2, 3 и 4. А остальные на 5. В этом и состоит суть скользящей средней.

С помощью оконных функций (window functions), о которых мы говорили в прошлой статье, сделать это очень просто. Нам нужно ли применить окно из N строк, которое состоит из текущей строки и N предыдущих. Это делается с помощью предложения rows between.

Запрос SQL для подсчета скользящей средней с окном из трех строк будет выглядеть так:

SELECT Date, Close,
  AVG(Close) OVER(ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW)
     as mov_avg
FROM stock_data;

А вот в самом Apache PySpark подсчет скользящей средней будет выглядеть так:

from pyspark.sql import Window
import pyspark.sql.functions as F

w = Window.rowsBetween(-2, Window.currentRow)
mov_avg = F.round(F.avg("Close").over(w), 3).alias("mov_avg")
df_sp_2016 = df_sp_2016.select("Date", "Close", mov_avg)
"""
+--------+-----+-------+
|    Date|Close|mov_avg|
+--------+-----+-------+
|1/4/2016| 31.4|   31.4|
|1/5/2016| 32.2|   31.8|
|1/6/2016|32.16|  31.92|
|1/7/2016|30.16| 31.507|
|1/8/2016|30.63| 30.983|
+--------+-----+-------+
"""

Мы здесь добавили округление с помощью функции round, чтобы не выводить все цифры после запятой. Как видите, значения скользящей средней в точности совпадает с тем, что мы рассчитывали вручную.

Как построить скользящую среднюю в виде графика

Для построения графика нам все также понадобится перевести в датафрейм Pandas. Здесь нужно проделать те же самые шаги, что мы делали до этого:

df_pd = df_sp_2016.toPandas()
df_pd["Date"] = pd.to_datetime(df_pd["Date"], format='%m/%d/%Y')
df_pd.set_index("Date", inplace=True)

При построении графика нужно не забыть про второй столбец:

df_pd.plot(y=["Close", "mov_avg"], use_index=True, figsize=(10, 5))

Оранжевая линия показывает скользящую среднюю. Ниже график уже с окном из пяти предыдущих значений (построенное тем же самым способом, но вместо значения -2 стоит -5). Как видим, она еще более глаже, чем предыдущая.

Подобным образом строятся графики на трейдинговых платформах (но, скорее всего, с помощью JavaScript, если это веб-сервис).

Еще больше подробностей о оконных и агрегатных функциях с их практическим применением вы узнаете на наших образовательных курсах в лицензированном учебном центре обучения и повышения квалификации руководителей и IT-специалистов (менеджеров, архитекторов, инженеров, администраторов, Data Scientist’ов и аналитиков Big Data) в Москве:

• Анализ данных с Apache Spark
• Машинное обучение в Apache Spark
• Графовые алгоритмы в Apache Spark
• Потоковая обработка в Apache Spark
• Основы Apache Spark для разработчиков

Записаться на курс

Смотреть раcписание

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» осуществляет деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности №045-14007-100000, выданной Банком России 25.01.2017, а также
лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии
на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России
08.04.2020. ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор,
при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных
решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении
операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт
ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «Ньютон
Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для
статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать
наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на
обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в
отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «Ньютон
Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте.
Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего
устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не
хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Клиент обязан самостоятельно обращаться на
сайт брокера
за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте
брокерского обслуживания и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением
сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

© 2023 Ньютон Инвестиции